Questão
ID 3512957Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelo de Black-Scholes-Merton
Ano: 2021 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco do Estado de Sergipe
Considerando as hipóteses e resultados relacionados ao modelo Black e Scholes, julgue os itens a seguir.
O modelo assume um componente determinístico e outro estocástico, o qual segue uma distribuição normal de probabilidade.