Um modelo autorregressivo de ordem p = 2 tem a forma Z t = Φ 1 Z t-1 + Φ 2 Z t-2 + a t . Então, o polinômio característico do modelo, considerando B o operador de retardo, é

Φ(B) = 1 + Φ 1 B + Φ 2 B 2 .

Φ(B) = 1 - Φ 1 B - Φ 2 B 2 .

Φ(B) = 1 - Φ 1 B - Φ 2 B 2 + at

Φ(B) = 1 - Φ 1 B - Φ 2 B 2 - at

Questão 3314349

Estatística · 2015

Questão

ID 3314349

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

Ano: 2015 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Um modelo autorregressivo de ordem p = 2 tem a forma Z_t = Φ₁Z_t-1 + Φ₂Z_t-2 + a_t. Então, o polinômio característico do modelo, considerando B o operador de retardo, é

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