Questão 3314275

O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de um produto:

Z_t = φ₁Z_t _ ₁ + φ₂Z_t _ ₂ + at onde φ₁ e φ₂ são os parâmetros do modelo e at é o ruído branco de média zero e variância 1.

Considere as afirmações:

Tal modelo é

I. estacionário se |φ₁| ≤ 1 e |φ₂| ≤ 1.

II. invertível se |φ₁| ≤ 1 e |φ₂| ≤ 1.

III. um ARMA(2,1).

IV. não estacionário, se φ₁ = 0,4 e φ₂ = 0,6 .

Está correto o que consta APENAS em