Questão 3313984

Estatística · 2015

Questão

ID 3313984

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

Ano: 2015 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

A condição de estacionariedade dos modelos da estrutura autorregressiva de ordem p, Φ (B)Z_t = a_t, é que

Alternativa A:
as raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se fora do círculo unitário, ou seja, |B| > 1.
Alternativa B:
as raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se dentro do círculo unitário, ou seja, |B| < 1.
Alternativa C:
as raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se em cima da circunferência do círculo unitário, ou seja, |B| = 1.
Alternativa D:
a FAC seja infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
Alternativa E:
a FACP seja infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.