Questão 3313888

Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries temporais na forma X_t = 2 + 0,5X_t-1 + a_t, em que X_t representa a receita operacional no mês t e a_t é um ruído branco (no instante t) que possui média nula e variância igual a 3.

A partir dessas informações, julgue o item abaixo.

O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de X_t são, respectivamente, iguais a 4 e 2.