Questão
ID 3313696Disciplina: Estatística
Assunto: Propriedades da Covariância
Ano: 2016 Banca: IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo Órgão: Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que ρab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a volatilidade dos retornos da ação A; σb é a volatilidade dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação Ana carteira e Xb é a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos.