Questão
ID 3313682Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2016 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens.