Questão 3313604

Estatística · 2016

Questão

ID 3313604

Disciplina: Estatística

Assunto: Estacionariedade e Invertibilidade

Ano: 2016 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na forma Φ((BB))Z_t = a_t em que Zt corresponde à série temporal modelada, Φ((BB)) é o polinômio característico e a_t é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as condições de estacionariedade e de inversibilidade do modelo são, respectivamente:

Alternativa A:
raízes de Φ(B) fora do círculo unitário, ou seja, > 1 e é sempre inversível.
Alternativa B:
raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n >30.
Alternativa C:
raízes de Φ(B) na circunferência do círculo unitário, ou seja, = 1 e é inversível para a série com tamanho n >30.
Alternativa D:
raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n > 50.
Alternativa E:
raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n > 60.

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