Questão
ID 3313593Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2016 Banca: IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo Órgão: Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
Considere o modelo de regressão de duas variáveis dado por Yi = β1 + β2Xi + µi . Admita agora um esquema que evidencie a regressão de sobre si mesmo, defasado de um período, combinado com um esquema de média móvel de primeira ordem. Tal combinação é denominada: