Questão
ID 3313499Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)
Ano: 2016 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
No ajustamento de um modelo ARIMA(0, 0, 1) a uma série temporal com n = 50, foram obtidos os
seguintes resultados:
Parâmetro Estimativa Erro Padrão t Valor-p
---------------------------------------------------------------------------------------------------- MA(1) 0,9549 0,0246577 38,7283 0,000000Média 20,0012 0,0020711 9657,09 0,000000Constante 20,0012
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Então, pode-se afirmar que o valor-p p = 0,000000 correspondente ao termo de médias móveis é obtido na distribuição t de Student para o valor
Parâmetro Estimativa Erro Padrão t Valor-p
---------------------------------------------------------------------------------------------------- MA(1) 0,9549 0,0246577 38,7283 0,000000Média 20,0012 0,0020711 9657,09 0,000000Constante 20,0012
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Então, pode-se afirmar que o valor-p p = 0,000000 correspondente ao termo de médias móveis é obtido na distribuição t de Student para o valor