Sejam t 1 , t 2 , ... , t n elementos quaisquer de T e consideremos 1 , z 2 , ... , z n ; t 1 , t 2 , ... , t n ) = P{ Z(t 1 ) ≤ z 1 , ... , Z(t n ) ≤ z n } (1) Então, sobre o processo estocástico, assinale a alternativa correta.

Z = {Z(t); t ∈ T} estará especificado se e somente se as distribuições finito-dimensionais de (1) forem determinísticas, para todo n > 1.

A função de distribuição dada por (1) deve satisfazer duas condições: simetria e compatibilidade.

Z = {Z(t); t ∈ T} estará especificado se e somente se as distribuições finito-dimensionais de (1) forem determinísticas, para todo n > 1.

Um processo estocástico Z = {Z(t); t ∈ T } diz-se estritamente estacionário se todas as distribuições finito-dimensionais (1) mudarem sob translação no tempo.

A função de distribuição dada por (1) deve satisfazer duas condições: simetria e compatibilidade.

Questão 3313421

Economia e Finanças · 2016

Questão

ID 3313421

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Processos Estocásticos, Estacionaridade

Ano: 2016 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Sejam t₁, t₂,^..., t_n elementos quaisquer de T e consideremos

₁, z₂, ... , z_n; t₁, t₂, ... , t_n) = P{ Z(t₁) ≤ z₁, ... , Z(t_n) ≤ z_n} (1)
Então, sobre o processo estocástico, assinale a alternativa correta.

Alternativa A:
Z = {Z(t); t ∈ T} estará especificado se e somente se as distribuições finito-dimensionais de (1) forem determinísticas, para todo n > 1.
Alternativa B:
A função de distribuição dada por (1) deve satisfazer duas condições: simetria e compatibilidade.
Alternativa C:
Z = {Z(t); t ∈ T} estará especificado se e somente se as distribuições finito-dimensionais de (1) forem determinísticas, para todo n > 1.
Alternativa D:
Um processo estocástico Z = {Z(t); t ∈ T} diz-se estritamente estacionário se todas as distribuições finito-dimensionais (1) mudarem sob translação no tempo.
Alternativa E:
A função de distribuição dada por (1) deve satisfazer duas condições: simetria e compatibilidade.

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Questão 3313421

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