Questão 3313420

Estatística · 2016

Questão

ID 3313420

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)

Ano: 2016 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Z_t = θ(B)a_t em que Zt corresponde a série temporal modelada, θ(B) é o polinômio característico e a_t é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as funções de autocorrelação, P_k (FAC) e autocorrelação parcial, Φ_kk, (FACP) são, respectivamente:

Alternativa A:
ρ_k é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
Alternativa B:
ρ_k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é finita exponencial e/ou senoide amortecida.
Alternativa C:
ρ_k é infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem).
Alternativa D:
ρ_k é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem) e Φ_kk é infinita exponencial e ou senoide amortecida.
Alternativa E:
ρ_k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φ_kk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.

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