O mais simples dos modelos de regressão múltipla é a regressão de três variáveis, com uma variável dependente e duas variáveis explicativas, conforme a expressão Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + µ i . Neste modelo, o fato de que nenhuma das variáveis explicativas pode ser escrita como combinações lineares das demais variáveis explicativas é denominado:

ausência de correlação serial.

valor esperado de µ diferente de zero.

ausência de viés de especificação.

Questão 3313391

Estatística · 2016

Questão

ID 3313391

Disciplina: Estatística

Assunto: Multicolinearidade

Ano: 2016 Banca: IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo Órgão: Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

O mais simples dos modelos de regressão múltipla é a regressão de três variáveis, com uma variável dependente e duas variáveis explicativas, conforme a expressão Y_i = β₁ + β₂X_2i + β₃X_3i + µ_i . Neste modelo, o fato de que nenhuma das variáveis explicativas pode ser escrita como combinações lineares das demais variáveis explicativas é denominado:

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