Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação X t = (1+Ø 1 )X t-1 + (Ø 2 -Ø 1 )X t-2 - Ø 2 X t-3 + \(\epsilon_t\) , onde \(\epsilon_t\) ~RB(0, \(\sigma_{\epsilon}^2\) ). O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de X t é dada por

\(\rho_1=\frac{Ø_2}{1-Ø_1^2}\)

Questão 3312921

Estatística · 2018

ID 3312921

Disciplina: Estatística

Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2018 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.

Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação

X_t= (1+Ø₁)X_t-1 + (Ø₂-Ø₁)X_t-2 - Ø₂X_t-3+ \(\epsilon_t\) , onde \(\epsilon_t\) ~RB(0, \(\sigma_{\epsilon}^2\) ).

O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de X_t é dada por