Questão 3312919

Suponha-se que a estimativa de máxima verossimilhança de um vetor de parâmetros 𝜃 = (𝛼 𝛽)′ de um certo modelo de regressão linear seja 𝜃̂ = (2,0 0,5)′ e que o inverso da matriz de informação de Fisher relativa a esse vetor de parâmetros seja

\(I_n^{-1}\left(ө\right)\) = \(\begin{bmatrix} 0,06 & 0,01 \\ 0,01 & 0,04 \end{bmatrix}\)

em que n representa o tamanho da amostra. Com base no teste de hipóteses 𝐻₀ : 𝛽 = 0 versus 𝐻₁ : 𝛽 ≠ 0, a estatística do teste de Wald para a situação em tela será igual a