Questão
ID 3312586Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2018 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt − 1, em que εt é um ruído branco de média nula e variância
unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a