Questão 3312453

Economia e Finanças · 2018

Questão

ID 3312453

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)

Ano: 2018 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Superior Tribunal Militar

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.

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