Questão 3312433

Estatística · 2018

Questão

ID 3312433

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

Ano: 2018 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Brasileira de Inteligência

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes.

A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

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