Questão 3312342

Economia e Finanças · 2018

Questão

ID 3312342

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)

Ano: 2018 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Superior Tribunal Militar

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação dos erros, desde que não seja unitária em termos absolutos, insere um viés nas estimativas da variável dependente.