Questão 3312281

Sabe-se que além de estimar os parâmetros dos modelos, uma parte importante da econometria está relacionada aos testes de hipóteses que são feitos com as estimações. Nesse contexto, o intervalo de confiança torna-se uma ferramenta importante para realizar testes de hipóteses e sair da estimativa “pontual” e entrar na estimativa de “intervalo”.

Considerando os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários, assumindo que todas as hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear são satisfeitas, para um modelo de regressão simples amostral do tipo \(Y_t\) = \(\hat β_1\) + \(\hat β_2\) \(X_t\) + \(\hat u_t\) considere as proposições sobre o intervalo de confiança para o parâmetro \(\hat β_2\) .

I. Mantendo os demais fatores constantes, quanto maior a variabilidade nos valores da variável X, maior tende a ser a amplitude do intervalo de confiança.

II. Mantendo os demais fatores constantes, quanto maior o nível de significância escolhido, maior tende a ser a amplitude do intervalo de confiança.

III. Mantendo os demais fatores constantes, quanto maior o número de observações da amostra, menor tende a ser a amplitude do intervalo de confiança.

Assinale a alternativa correta.