Questão 3312260

A soma de dois processos estocásticos independentes e estacionários de segunda ordem pode ser estacionária de primeira ordem.

Se uma regressão linear múltipla de duas séries temporais for integrada de primeira ordem e as séries forem cointegradas, então os resíduos da regressão são estacionários.

Se uma série temporal for diferenciada n vezes até se tornar estacionária, então a série original é integrada de ordem n − 1 .

Se um modelo de séries temporais não for estacionário, então terá, pelo menos, uma raiz unitária.

Para que ocorra cointegração, duas séries não precisam, necessariamente, ser integradas de mesma ordem.