Questão 3312147

Economia e Finanças · 2019

Questão

ID 3312147

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo de Regressão Linear Clássico (MQO e Verossimilhança)

Ano: 2019 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO.

Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:

Alternativa A:
se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO;
Alternativa B:
se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes;
Alternativa C:
se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO;
Alternativa D:
se , \(E(\varepsilon_i)\ne\) \(\forall i\) todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos;
Alternativa E:
se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.

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