Questão 3311839

Economia e Finanças · 2019

Questão

ID 3311839

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Cointegração e Modelo de Correção de Erros

Ano: 2019 Banca: COPS UEL - Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina Órgão: Prefeitura Municipal de Londrina

Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.

\(C_t = β_0 + β_1Yt + u_t\)

Sendo \(C_t\) o consumo pessoa, \(Y_t\) a renda pessoal, e \(u_t\) o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e \(t = 1, ..., T\) , assinale a alternativa correta.

Alternativa A:
Se as séries \(C_t\) e \(Y_t\) são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆ \(C_t\) e ∆ \(Y_t\) .
Alternativa B:
Se as séries \(C_t\) e \(Y_t\) são integradas de primeira ordem, mas o termo \(u_t\) for não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis.
Alternativa C:
Se as séries \(C_t\) e \(Y_t\) são integradas de primeira ordem, então o termo \(u_t\) é necessariamente estacionário.
Alternativa D:
Se as séries \(C_t\) e \(Y_t\) são integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas.
Alternativa E:
Se as séries \(C_t\) e \(Y_t\) tiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.

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