Questão 3311620

Estatística · 2019

Questão

ID 3311620

Disciplina: Estatística

Assunto: Aspectos Teóricos

Ano: 2019 Banca: UFPE - Universidade Federal do Pernambuco Órgão: Universidade Federal de Pernambuco

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = X β + u, em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de
parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados,
é correto afirmar que:

Alternativa A:
a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.
Alternativa B:
a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.
Alternativa C:
o estimador de mínimos quadrados para o vetor β difere do estimador obtido por máxima verossimilhança.
Alternativa D:
sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para β é não viesado, consistente e eficiente.
Alternativa E:
a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.

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