Questão
ID 3311150Disciplina: Economia e Finanças
Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)
Ano: 2021 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Fundação Regional de Saúde do Ceará
Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido
I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem.
II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes.
III. O modelo de regressão contém intercepto.
IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.
Está correto o que se afirma em