Questão
ID 3311121Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2021 Banca: SSPM - Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha Órgão: Marinha do Brasil
Considere a série temporal da forma Zt = at + 0,8at-1, t = 1,2,3 ... , onde até um processo de ruído branco. Seja pj a j-ésima autocorrelação do processo Zt, ou seja, cor(Zt, Zt-j), assinale a opção que apresenta o valor das autocorrelações p1 e p2, aproximadamente e respectivamente.