Questão
ID 3310905Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2021 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.
Padrão FAC
(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).
(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.
(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).