Questão
ID 3310882Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2021 Banca: SSPM - Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha Órgão: Marinha do Brasil
Observe o modelo abaixo:
Zt = 2- 0,4Zt-1 + at, t= 1,2,3...
O modelo acima foi ajustado a uma série temporal, onde at é um processo de ruído branco de média 0 e variância \(\sigma\) 2. Baseado nos dados acima, calcule a variância de Zt e assinale a opção correta.