Questão
ID 3310759Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2021 Banca: FUNDATEC - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Considere o modelo de série temporal AR(1) que tenha uma perturbação com média zero e variância constante.
yt = 0,2 + 0,8yt-1 + ut
A média incondicional de y é: