Questão 3310497

Atenção: Para responder às questões de números 44 e 45, considere um modelo de regressão linear simples da forma yi = β₀ + β₁x_i + e_i atendendo todos os pressupostos necessários para sua validade. β₀ e β₁ são parâmetros desconhecidos a serem estimados pelo método dos mínimos quadrados e ei corresponde ao erro aleatório com distribuição N(0,σ²).

Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)

\(\Z_t = a_t - 0,5a_{t-1}, \quad t \in \mathbb{Z}\)

Onde \(a_t\) possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.

O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por