Questão 3310344

Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é dado pela seguinte fórmula p_t = p₀ exp(μ t + σ √𝑡 𝑍) , onde exp é a função exponencial, μ e σ são constantes e Z tem a distribuição normal padrão (com média 0 e variância 1).

Para valores p₀=100, μ=0,1, σ=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por Φ, a probabilidade de p, a probabilidade de p_t > 50 para t=1 corresponde a: