Questão
ID 3310332Disciplina: Estatística
Assunto: Estacionariedade e Invertibilidade
Ano: 2022 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:
Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1
Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1
onde at ∼ N(0, σ2)
Quanto à estacionariedade e invertibilidade,