Questão
ID 3310331Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2022 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Petróleo Brasileiro S.A.
Considerando uma série temporal representada por {Xt}, julgue os itens a seguir.
Se a série temporal for gerada por um processo na forma
\(X_t\ =\ ∈_t\ -\ X_{t-1,}\)
no qual \(\ ∈_t\\) representa um ruído branco com média zero e desvio padrão igual a 1, então a variância de Xt será igual a 0,5.