Questão 3310262

Suponha que foram observados n valores para a variável resposta Y (variável dependente) correspondentes a n valores independentes da variável explicativa X, de modo que se tem n pares ( \(x_{_i}\) , \(y_i\) ) i = 1, 2, ... , n e admitindo-se para o modelo de regressão linear, a ser ajustado, as suposições:

1ª) os erros \(ε_i\) i = 1, 2, ... , n são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Normal;

2ª) a esperança E( \(ε_i\) ) = 0 para todo \(ε_i\) i = 1, 2, ... , n;

3ª) os erros \(ε_i\) não são correlacionados, ou melhor, cov( \(ε_i\) , \(ε_j\) )= 0 para i diferente de j e possuem variância constante, V( \(ε_i\) ) = σ² para todo i = 1, 2, ...., n.

Admitindo-se essas suposições, tem-se