Questão
ID 3310236Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2022 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Escola de Formação Complementar do Exército
Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:
yt = 0,6yt–1 + et , t = 1,2, …
em que {et}t∈Z representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[et] = 0 e Var[et] = σ2. É correto afirmar que a função de autocovariância do processo {yt}t≥1 é tal que