Questão
ID 3310204Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2022 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública
Julgue os próximos itens, considerando um modelo de séries temporais do tipo \(Z_t = 2+0,3\) \(Z_{t-1}+\ a_t\) no qual \(a_t\) ~ ~N(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A média do processo \(Z_t\) é igual a 2.