Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Z t = a t − θ 1 a t-1 − θ 2 a t-2 , t ∈ Z, com ruído branco a t ~N(0,σ 2 ). Então o processo resultante será

invertível para quaisquer valores de θ 1 e θ 2 .

estacionário somente para valores θ 1 + θ 2 < 1.

estacionário para quaisquer valores de θ 1 e θ 2 .

invertível somente para valores θ 1 + θ 2 > 1.

estacionário somente se atender as condições −1 < θ 1 < 1 e −1 < θ 2 < 1.

Questão 3310127

Estatística · 2022

ID 3310127

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos de Médias Móveis (MA)

Ano: 2022 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Z_t = a_t − θ₁a_t-1 − θ₂a_t-2, t ∈ Z, com ruído branco a_t~N(0,σ²).

Então o processo resultante será