Questão
ID 3310118Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2022 Banca: SELECON - Instituto Nacional de Seleções e Concursos Órgão: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
Considere o modelo de séries temporais dado por:
Zt = 0,5Zt-1 + αt
sendo que αt é um ruído branco de média zero e variância 2. Nessas condições, a variância de Zt é: