Questão 3309885

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

𝑦_𝑡 = 𝜑𝑦_𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 𝑐𝑜𝑚 𝜑 > 0

Sabendo-se que 𝜑 = \(\frac{1-2k}{k-2}\) , sendo k um número real, e que a série 𝑦_𝑡 é estacionária, tem-se que