Considere a seguinte matriz de dados X de ordem 3x2, que corresponde a três observações do vetor aleatório de dimensão p = 2, [X 1 , X 2 ]. X = \(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \\ 1 & 3 \\ \end{bmatrix}\) Então, a estimativa não viciada da matriz de covariância Σ correspondente à distribuição de probabilidade do vetor é

\(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ \end{bmatrix}\)

\(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \\ \end{bmatrix}\)

\(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \\ \end{bmatrix}\)

\(\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 4 \\ \end{bmatrix}\)

\(\begin{bmatrix} 1 & 0,25 \\ 0,25 & 4 \\ \end{bmatrix}\)

Questão 3309786

Estatística · 2022

ID 3309786

Disciplina: Estatística

Assunto: Estimador Não Tendencioso

Ano: 2022 Banca: Assessoria em Organização de Concursos Públicos Órgão: Prefeitura Municipal de Belém

Considere a seguinte matriz de dados X de ordem 3x2, que corresponde a três observações do vetor aleatório de dimensão p = 2, [X₁, X₂].

X = \(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \\ 1 & 3 \\ \end{bmatrix}\)

Então, a estimativa não viciada da matriz de covariância Σ correspondente à distribuição de probabilidade do vetor é