Questão
ID 3309785Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: VaR (Value at Risk)
Ano: 2022 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Instituto de Previdência de Peruíbe
Uma ação tem preço médio R\$ 10,00 e desvio padrão R\$ 2,00. Sabe-se que a distribuição do preço desta ação é normal. O VaR (Value at Risk) paramétrico desta ação, a 5% de significância, é:
Dado: se uma variável z tem distribuição normal padrão, então P(z > 1,645) = 0,95 e P(z > 1,96) = 0,975, sendo P(A) a probabilidade do evento A.