Questão
ID 3309783Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2022 Banca: Assessoria em Organização de Concursos Públicos Órgão: Prefeitura Municipal de Belém
Seja o modelo ARIMA(1,0,1) \(Z_t\) = δ + \(Φ_1Z_{t-1}\) – \(θ_1a_{t-1}\) + \(a_t\) com \(Z_t\) representando a série temporal e \(a_t\) o ruído branco no tempo t. Considere o modelo estimado com base em n = 100 observações que forneceu as seguintes estimativas para os parâmetros:
μ̂ = 100, Φ̂ 1 = 0,70 e θ̂ 1 = 0,30
Então, o modelo estimado é: