Questão 3309705

Considere o modelo dado por:

𝑌𝑡 = 0,2𝜀_𝑡−1 − 0,1𝜀_𝑡−2 + 𝜀_𝑡,

Onde 𝜀_𝑡 é um ruído branco com média 0 e variância \(σ_ε^2\) > 0. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. 𝐸(𝑌_𝑡 ) = 0 e 𝑉𝑎𝑟(𝑌_𝑡 ) > \(σ_ε^2\) .

II. A covariância de 𝑌_𝑡 com 𝑌_𝑡+ℎ só depende de 𝑡 e não de ℎ, para todo 𝑡 ∈ {1,2, ⋯ } e ℎ ∈ {1,2, ⋯ }.

III. O modelo é um MA(2) estacionário.