Questão
ID 3309657Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2022 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Seja o modelo auto-regressivo e estacionário Zt = 2 + φZt− 1 + at em que φ > 0 e at é o ruído branco de média 0 e variância igual a 0,64. Se a variância de Zt é igual a 1, então o valor de φ é igual a