Questão
ID 3309622Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2022 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at , com at ∼ N(0, σ2). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para