Questão 3309575

Considere-se um modelo de séries temporais na forma \(X_t\) = 2 + 0,2 \(X_{t-1}\) + \(a_t\) , em que t denota um índice temporal, \(a_t\) representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis \(X_t\) e \(X_{t-1}\) são tais que E \([X_t]\) = E \([X_{t-1}]\) e Var \([X_t]\) = Var \([X_{t-1}]\) .

Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.