Questão
ID 3309553Disciplina: Estatística
Assunto: Cálculo dos Coeficientes de Regressão
Ano: 2022 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1).
Se XT denota a transposta de X, então o estimador de mínimos quadrados de b é igual a: