Questão
ID 3309491Disciplina: Estatística
Assunto: Estacionariedade e Invertibilidade
Ano: 2022 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Escola de Formação Complementar do Exército
Considere os seguintes processos de séries temporais (1 - 1,2B)Yt = at e Zt = (1 - 0,2B + 0,8B2)at, em que at representa um choque aleatório no instante t e B representa o operador transição para o passado. Neste caso, é correto afirmar que