Questão 3309364

Em uma amostra de n pares (x, y) das variáveis aleatórias Y e X, se for usado o método de mínimos quadrados com Y sendo a variável dependente, tem-se o modelo de regressão linear ajustado:

ŷ = 10 + 0,4x

Sabendo que a correlação linear de Pearson entre as variáveis é 0,80, analise as afirmativas a seguir.

I. VAR(ŷ) = 0,64 ⋅ VAR(y), onde VAR(ŷ) = variância dos valores preditos pelo modelo ajustado e VAR(y) = variância dos valores observados da variável dependente.

II. Se ajustar o modelo de regressão x = b₀ + b₁·y, com x sendo agora a variável dependente, o coeficiente angular obtido nesse modelo seria b₁ = 1,6.

Assinale a alternativa correta.