Questão
ID 3309294Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2023 Banca: SSPM - Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha Órgão: Marinha do Brasil
Para o modelo de séries temporais Zt=5,0+at−0,7at−1, onde at é um ruído branco com média zero e variância quatro, assinale a opção que apresenta a previsão de origem t e horizonte seis.